Риск-менеджмент для начинающих статьи от Александра Герчика

Главный базовый принцип — не рисковать больше, чем вы можете себе позволить. Слишком большой риск делает ваш портфель более уязвимым. Более того, в случае неудачи восстановиться после убытков будет сложнее. Хотя противоположная торговля может показаться необоснованно рискованной, она может быть полезным решением в риск-менеджменте на Forex. Однако крайне важно иметь тщательный план, который изначально сведет ваши риски к минимуму.

Вы можете торговать индексами, например, индексом Доу-Джонса, а точнее его контрактом на разницу (CFD). Драгоценные металлы могут даже временно подорожать в начале кризиса — трейдеры ищут активы для инвестирования. Так было в конце 2007 – начале 2008 года, когда цены на золото и серебро росли, несмотря на обвал фондового рынка. Однако это не значит, что во время нового кризиса все будет так же. Существует множество инструментов для управления рисками, включая стоп-лосс ордера, лимитные ордера, опционы, фьючерсы и т. Выбор инструментов зависит от вашей торговой стратегии и целей.

Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше. Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы.

Как использовать соотношение риска к награде в трейдинге

У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову.

Когда вы спекулируете на валютных колебаниях с помощью спреда или CFD, вы будете торговать с использованием кредитного плеча. Это позволяет вам получить существенный доход от небольшого начального депозита — известного как маржа. Используемое вами плечо зависит от размера вашего стоп-лосса. Чем меньше ваш стоп-лосс, тем большее кредитное плечо вы сможете использовать, придерживаясь допустимого размера риска. И чем больше ваш стоп-лосс, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать при заданном риске. Это означает, что мы сможем торговать 200 акциями Mcdonalds со стоп-лосс 250 пунктов.

Если стоп-лосс сработает, наша потеря составит 500$ или 1% от нашего депозита. Это означает, что мы сможем торговать лотом 0,05 в паре GBP/USD со стоп-лоссом 200 пунктов. Максимальный что такое риск-менеджмент в трейдинге убыток от этой сделки составит 100$ или 1% от нашего торгового счета. Одна из немногих книг, в которой объясняется подход к управлению рисками на языке, понятном для новичка.

Например, изменения процентных ставок, встречи руководителей стран, банков, предприятий и так далее. Спрогнозировать их решения сложно, но как правило в это время волатильность рынка повышается, а значит ломаются правила стратегий. Поэтому если вы работаете с помощью технического анализа, то во время новостей стоит прекратить свою деятельность. Если вы правильно руководствуетесь ТС, в которой уже заложены риски, ограниченные стоп-лоссами, то вероятность потерять капитал в результате одного ордера стремится к нулю. Однако, максимальная просадка является важным показателем эффективности менеджмента.

При этом может пропорционально увеличиваться среднегодовая доходность и максимальный вывод. При долгосрочных портфельных инвестициях, которые преобладают на фондовом рынке, речь идет о совершенно других ценностях. В этом случае принято говорить о совокупном риске портфеля.

« Но контролировать свои риски сложно и муторно! »

Важно не только следовать своей стратегии, но и быть психологически устойчивым к потерям и выигрышам. Когда человек вкладывает в транзакцию абсолютно все доступные деньги, он рискует опустошить свой счет из-за торговой тенденции, которая начала двигаться в неправильном направлении. Это экономические, политические, информационные факторы, в том числе пресловутые «черные лебеди» Нассима Талеба (как правило, непредсказуемые события, качественно меняющие мир).

Это своего рода искусство, овладеть им может далеко не каждый даже при наличии жизненного опыта. С другой стороны, при использовании кредитного плеча потенциальные убытки будут рассчитываться с учетом всей суммы актива, в нашем примере $20000. Это означает, что если прогнозы инвестора неверны, убыток может превысить сумму его первоначального депозита.

Риск-менеджмент также учит всех откладывать яйца по разным корзинам, то есть перераспределять угрозы, частично убирать их от себя. Эта стратегия управления рисками особенно актуальна для трейдеров и инвесторов. Это размер средней прибыльной и средней убыточной сделки. Средняя прибыльная сделка в 2,54 раза выше, чем средняя убыточная сделка, поэтому даже 1 из 3 удаленных прибыльных сделок приносит трейдеру прибыль.

Первоочередной задачей на рынке считается не получение прибыли, а вопрос управления депозитом. Несмотря на то, что мнения трейдеров отличаются, они сходятся в одном – грамотное управление капиталом считается главным критерием успеха. Профессиональные трейдеры советуют держать риск на уровне не более 1% на сделку. Это означает, что если ваш портфель стоит $10000, риск не должен превышать $100. Профессионалы говорят, что ваш убыток не должен превышать 2% от депозита в день и более 10% в месяц. Также имеет смысл сократить свои потери, например, до 1%.

Вы хотите купить акции Mcdonalds по цене 118,5$, потому что это область поддержки. Для упрощения этого процесса мы можем использовать калькулятор для определения позиции на форекс. Как только вы поймете, как рассчитывается размер позиции, вы сможете использовать его на всех рынках.

• Размер резерва должен быть равен величине колебания параметров системы во времени или превышать ее.
• Риск-менеджмент также включает в себя анализ рисков и создание плана действий в случае неблагоприятных событий на рынке.
• Комбинируя их оба мы способны рассчитать соотношения риска к прибыли в трейдинге, в нашем случае это 2.38.
• Эта модель чрезвычайно опасна, но в то же время чрезвычайно прибыльна, так как позволяет получать прибыль практически при любых рыночных условиях.

Затем необходимо отнять от заработка потери и в итоге получится общий чистый доход. В мани менеджменте сумма входа в сделку зависит от стратегии торговли, которая может быть рисковой (например гринд, хеджирование, скальпинг и мартингейл). Потратить время на анализ сделок, выпить кофе и прогуляться на свежем воздухе. Поверьте, это правило было написано ценой сотни миллионов долларов.

Какой бы вы системой ни торговали, соблюдайте принцип — урезать убытки, а прибыли давать расти. Если учитывать эти факторы, то риск-менеджмент будет строиться правильно, без излишних ошибок и недочетов.